2019年8月26日 星期一

# SX06 台指期 跟 選擇權的技術指標連動問題。

在兩天的數據統計整理後,在8/26日  實際操作的過程中,發現了一個重大的問題。

之前提過 選擇權是台指期衍生出來的商品。

我今日操作的時候居然還先等 台指期出現反轉指標後才去到選擇權看。

之間的時差點相當的驚人。

所以下圖 將拿出 8/26 日的15分K 白天盤時間為主

"近月台指期" 以及 "BP選擇權" 價外50/10/150 的圖。以10350為中心 ( 大概在那邊吧)
多方也差不多是剛好相反。
並標示出 MACD 轉變的時間點。 與其他商品做比較。

台指全

BP 10200



BP 10250


BP 10300





從上圖可以知道,轉折的時間點都是一樣的。
可是分割的達成率不一樣,越近將越接近波浪分割率,越準確。
相對而言,當買在越價外,分割率的比例就要往內縮。
比方買在0.19 / 0.38。 賣在0.19 / 0.38

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另外發現多空方的價位不平衡 ,明顯指出市場的期待方向,但並不代表會有實際出現發向。



在最後,訊號出現的型態有幾種,但是從判別上來說,是有一點模糊點但是依照策略走 還是有。 且 一天賺個幾百至上千從回測上來說都是可達成的。

2019年8月24日 星期六

# SX05 確認條件成立的要素與型態

昨天雖然只有放了三張圖,台指多空跟選擇權。
但事實上,我可是做的數十次的條件成立的計算。

今天把成立條件整理一下。 來有數據的來增加判定速度。



依照昨天的已知條件是用,兩個連接K棒的高低點作交數據判定。

但是適用於 日盤15分K,會在一到二天內結束 ( 還沒遇到三天的 )

條件嚴苛度算 ☆☆☆


但是60分K的條件嚴苛 ☆☆☆☆ 
交易週期通常會在 五日內結束。

今日是8/25
特別在局勢不穩定的狀況下,被政治嚴重影響市場。
我們正面臨中美貿易大戰以及日韓貿易戰
外加台灣與中國政治不穩定的關係複雜關係。

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這篇先以60K 從台指股指數 2018/9/28發現訊號開始做回測。
接著將會是長篇大論的圖。
還有隨機抽取驗證。
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001
看到訊號後切入。 同時我們也看到另一個訊號出現。


002
只有回測到A點,不容易買到。


003
在回測的時候,RSI 沒有專越過在下來,非常的弱勢。
考慮現價買。同事看到下一個條件成立。


004
買到DB,但是後面上不去,下次開盤跳空大跌。一早就直接停損。
中美貿易大戰開打。


005
RSI在極其弱的狀態下,不容易回到回測點。

利用RSI 位階整理後發現在RIS 30左右的時候
回測點容易接近A買點。
( 到這裡後有嘗試將RSI 參數設定成10/10 )

30以下將會是以市價直接敲。

然後再配合公式找賣點出脫 ( 還是很困難)
我只能說 隨機應變。



006
落底(弱底)後的強烈反彈,RSI偏弱。公式無法準確套用買點,
以市價買進。

而賣點也做為策略參考,但將最大值也一起加入計算內。



007
過了好一段時間看不懂的局勢。
等找到訊號再做出手。
但我想 用15分K 應該是可以應對的。


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記得老師說過,MACD 長柱體最高時價格也在高點
容易有更高點出現。

當有跳空缺口,無論是多方空方,將會變得很不穩定。
難以操作。

006-007的圖就是個案例。


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008
雙紅K,可是MACD 還沒有翻正
研究許久,就分作為兩段式計算。

且還有停損破底的問題。

當發生跳空區段時,都用最近的K棒高低點去做計算
才可以安全出場。


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2019年8月23日 星期五

# SX04 期指驗證

來繼續 驗證統計

0824的盤,以15分k為主。50MA下壓200 MA
將會在200MA與50MA的區間震盪操作機率高。

低點出現紅K,連續兩根。
高低點 10460 / 10489

套入公式後 得到 10506、10509、10512、10518  ( 1.6/1.7/1.8/2)

這次追加 回測 0.382 / 0.618
得到10471 / 10477

教學中,老師說過 要+1~2 跟 - 1~2 。有時候不要算的這麼精。

接著是當天發生的K圖



後面接著是 高點出現,但是沒有黑K,作為勝率降低提醒。

高點10513  低點 10497

套入公式得到 10487、10485、10484、MAX10481
回測10506、10503


應該還算是 全數命中吧。

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同一天看看選擇權。

價外200點的同步率會比較高。到價外300點,K棒就會變形的相當嚴重。

高低點 43 / 49



完全命中。
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在今天試試算的過程中得知。

1. 多方時 底部出現連兩個紅K,或 第一個不是,第二個是紅K。
但是趨勢是往上。還可供參考。

2. MACD 剛好有番正。都會有效提高勝率。

3. 高點出現後的下殺,也是要小心轉折。但是依然可以用黃金哥律做參考。









2019年8月17日 星期六

# 061 CCI 周訊號 簡易統計數據

最近盤勢的不穩跟波動,讓我了解到自己的很多不足,但相對的 "知道不足,才有所成長"

1998/7/21 至 2019/8/17
在元大點金靈的周CCI訊號,一共出現26個多訊號;26個空訊號。

1998/7-2001/9

從這裡的反應數據來說有
多方也出現4次,但是只有2次趨勢漲幅,達成率是2/4
4次空訊號,有3次是趨勢,所以達成率是3/4機率將會有明顯跌勢。


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2001/10 - 2004/5
在這次統計的這段時間,多方訊號3次計算中,有2次有趨勢,但是中性那一次雖然是漲,但是幅度不大。 達成率2/3 (畫面上最後一次列入下一次統計)

空方訊號,倒是在3次中,一樣有2次趨勢,但是中性的那次,跌幅還是比多方那次多。
達成率(2/3)



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2004/5 - 2007/4

這次多空數據以5次訊號做計算
這邊直接快速做總結
多方3/5
空方 1/5

整個就是盤整盤,(裡面有個上漲趨勢箭頭沒畫到,上下1000點的前面。)
依照左高又低的趨勢來說,這已經是夠低的修正了。

正所謂沒有甚麼賣壓,散戶都死的差不多了。



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2007/4 - 2010/12

這邊一共有三組訊號,
多空達成率為2/3。 在季線跟年線的地方總是會徘徊。請尊重一下。


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2010/12 -  2014/9

這次把時間拉到快四年,一共6組訊號

多方 還算有波動的5/6的達成率

空方 3/6 (最後一個向下箭頭,是跌勢,不過還算是很快就被拉上來了。)

這次的繁多過程中,整理出的策略是

"當CCI方向出現,大方向就以CCI訊號,12高低控盤,此外尊重周季線與年線。"





2014/9 - 到至今2019/8

從肥手前不久,開始進入股市。那段期間都有點不知道自己在幹嘛。

最後現在的我可能也只是來練練膽子的,跟不斷地告知自己 " 勿忘初衷"

多方達成4/5
空方達成3/4


還有一個空方進行式,暫時不列入計算,離季線近。多少會有支撐。




統計數據 ( 以 有小波段與長波段的為主,震盪 至少都有個500點up )

多方訊號 18/26
空方訊號 14/25

由機率性還看,超過50% 機會會發生。
但是會因為當時的環境狀況產生不同的條件。

甲:金融海嘯後,跌到谷底。空方跌一次都是跌很大幅度。
乙:多方都會有拉回整理而出現向下訊號,而跌不卻不大,而繼續拉抬。
丙:政治因素

從歷史紀錄上來說,周的200MA下彎,都會發生大崩盤。而50MA季線也是一個指標,通常也形成一個支撐點。

過年前經濟在怎麼不好,多少都會做一些拉抬,己乎沒有不在 "過年前後不拉抬"。
甚至是在 金融海嘯的狀態中。

指數都會挑一個時間下殺,過年前下殺,己乎都會再拉回來到一定程度。
歷史跌超過1000點以上的 ( 有些跌800就拉回的 沒算入)
12 ( 1998年)
3月*5
4月*3
5月*1
7月
10月*2

早期都是挑選在過年後,近期都是過年前也會殺,但是過年都會拉起來。
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當指標出現訊號,觀察12最高&最低之線型變化。 注意K棒的頭腳位置。
觀察50MA & 200MA

記得風險控管與停利、停損、保本機制。





2019年8月12日 星期一

# 060 指數200MA的走向不明,該怎麼判斷 ?

今天要出手時候遇到一個問題。但恐怕不會是絕對答案,因為我記得新遠東也有這樣子的案例。可是結果是相反的



昨晚的台指期盤後,有要出手的點出現的時候但是線形圖讓我猶豫不決。
決定停手好好記住這一刻。

兩個圈圈的位置是觸碰到了50MA 第一個就已經是我想出手的時間了。
可是200MA居然是向上走,技術指標,雖然都是偏多,但是一點都不覺得有好事。

而後面的結果相當明顯。
200MA只是跑得比較慢而已。
後免還是要回來的。



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看看新遠東案例
但這個日K的情況相。
條件式還有很多幕後交易
有穩定買盤出現,但是到了200MA還是要尊重一下。
但是到了很後面後,雖然股價是上漲的,不過200MA卻是往下走,
我想這表示 有人跑了要小心





2019年8月10日 星期六

# 059 歐尼爾最常提到的型態,以及條件。

每次有機會得到連假,就會多拿一點時間來研讀東西。
之前買的歐尼爾的笑傲股市沒能好好的讀,颱風的這兩天花了一點時間讀他。 

這邊先提出他常說的型態,跟他會看的東西。再加上自己對台股的修正。
觀察後民生用品類的傳產股比較合適。

以【1218 泰山】為例


A:周線看圖用10MA & 200MA

B:弧形杯底,在加一個手柄的型態,突破平台高點且要帶量買進 

C:營收成長或是毛利率成場

D:新商品並具有長期性的市場需求。比方After Pill,飛機新引擎

E:量能大量還是量縮窒息

F:連幾周收盤價都相當接進。

G:加碼點是周K平台突破,且有大量交易量。但要注意自己的平均成本。
       他拉回常以10MA做買點。

H:加碼方式不是往下攤平,是往上加碼。但是往上加碼的量不能比底部多。



太多了點了。
B點型態形成。A點碰10MA。也有碰200MA的。F點這幾周收盤價相當接近,表示在區間假位友人收貨,相對而言可以用籌碼K做觀察。
G點是個關鍵,有時必須以突破區間高點作為進場依據,但是最好配合量能。可以回頭觀察日K

2019年8月9日 星期五

# SX03 期指驗證

累死了,慢慢做,但是要認真研究。
照目前的方式來說,整體是獲利的。繼續努力。



8/2日 全部點位達成
     出現了條件成立3、出量、第二根出現低點,且MACD 柱狀體在最長,達成 註解B
     點位。加權指同步
     另外向下跳空126點

公式結論
              10382  有到 
              10364  有到
              10347  還未到

8/6日 受美國股市影響,盤中有跌到700點。
幾乎可以確定明天將會大幅跳空下跌,妙哉的事情是 最後收盤的價位是當初預計蝶道的位置。

總之開盤前就已經預估到 會大跌了,但是也預估會強力反彈。
但是反彈的部分.....只是憑感覺,沒有依據。

總之一開盤將達到了10347的條件。 所以平倉。

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條件成立A
低點是紅K,量能 RSI 都有出來
BC
10276+( 10276-10095)*0.5     = 10366 ( 低於此數值為弱勢反彈
10276+( 10276-10095)*0.618 = 10387 
10276+( 10276-10095)*0.72   = 10406
10276+( 10276-10095)*0.809 = 10422



條件成立B,雖然是成立,可是 MACD 歲是背離。RSI 也在50以上  
BP
10387-( 10387-10327) * 1.618=10289 基本消費
                                         1.72=10283 夜盤差一點。
                                       1.809=10278  
                                              2=10267  最大值

拭目以待。

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以上記錄到記錄到至 8/8
BP
A點:10289獲利
A點:差一點 10284 (10283 )
B點:停損 10400 ( 10387 )
C點: 因B點停損, 所以已經無所謂了。

BC
D點:10276+( 10276-10095)*0.5     = 10366  "獲利" ( 低於此數值為弱勢反彈
D點:10276+( 10276-10095)*0.618 = 10387  " 獲利"
E點:10276+( 10276-10095)*0.72   = 10406   "獲利"( 停損設立在J柱K棒底 10218 )

打破偏空型態,突破10400的高點。
10分K股價也站上200上。

E點:10276+( 10276-10095)*0.809 = 10422 ( 反彈力道  可以先安全獲利)
                                              *1= 10457 (算是強力反彈力道

10276+( 10276-10095)*1.618 = 10568 ( (型態改變 預估基本消費 到10568 )



F點 高檔出現黑K,有機會小幅拉回。















2019年8月5日 星期一

# SX02 期指驗證

來開始回推驗證吧。
再加上自己之前所學到的東西


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7/30
首先台指期訊號出現,但是加權指沒有。 (假設兩個都出現將提高勝率)
RSI 都開始偏弱看待;OBV偏弱
配合 自學的10K 的5:200MA的對比。




台指期 60K 配合公式 
10836-(10836-10756)*1.618 = 10706.5 基本消費
                                     1.809 = 10691    分批出
                                     2        = 10676     最大值

接著來看看有沒有達成。


7/30 條件成立 1
註解A : 再算出來的公式中 三個點位全部都中了(7/31)。全部出清

註解B:那根黑K的MACD柱狀體在最長的那根。且有出量。 低點不會是最低點

註解C:RSI依舊偏弱。

註解D:從BC註解來看,將視為反彈。反彈並沒有填補缺口。"考慮" 加空。



8/1 條件成立 2 出現,高點出現黑K。且這次加權指呈現同步。

10697-(10697-10623)*1.618 = 10577 基本消費
                                     1.809 = 10563    分批出
                                     2        = 10545     最大值            隔天跳空開盤條件全部達成

8/2日 全部點位達成
     出現了條件成立3、出量、第二根出現低點,且MACD 柱狀體在最長,達成 註解B
     點位。加權指同步
     另外向下跳空126點

公式結論
              10382  有到
              10364  有到
              10347  還未到








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# SX01 選擇權 大數據切割

加權指 X 台指期 X 選擇權
首先因有 "加權指"  而產生 "台指期",接著衍生出了"選擇權"商品。



所以台指期要看加權指數,選擇權要看台指期。
接著要說說我在聽演講的時候所得知道的資訊,作為學習參考依據。
一切都以這個 "假設" 為前提

假設A
"有一個控盤集團,用摩台指數或是選擇權做訊號,讓其他控盤主力一起合作"

最後形成的情況就是,目標價大約在那邊,中間會洗來洗去

我所訴求的是
公式追求的是 "安全獲利",不是神操作。
買在最高點;賣在最低的這種。
都是以安全獲利為前提。

# 001 這一波下跌中,全世界月K下滑,破了6月的低點,唯獨台灣沒有?

看了以後,看不出個所以然來。

# 002
A: 短線當沖用15K看盤,小波段用60K看盤。
     60K的部分要用兩個K棒作為型態確立基準,且加權指與台指期的K棒要同步成立。

B: 做空來說,高點要出現在黑K棒

C: 型態形成後,套入方程式

              高點 - ( 高 - 低 ) *  1.618 = A  基本消費
                                          *  1.72  =  B 分批賣
                                          *  1.809 = C 分批賣
                                          *  2       = D 最大值 賣

D: 反彈的話沒有超過 0.5 那視為弱勢反彈

              高點 - ( 高 - 低 ) * 0.5= E  沒超過視為弱勢反彈

E: 當出現跳空缺口,以當日 收盤沒有填補缺口,視為填補失敗,回到A,繼續計算操作。

F:  日夜盤之關係,如同大哥小弟。當公式計算出來的點位,夜盤碰到點位了。
     隔天日盤就要再給他一個更低的點位。高低點都是如此。

G: 期貨有個口訣 " 買在量縮;賣在量多"

H: 在高點出現大量,將會有更高點; 低點出現大量會有更低點。

I:  MACD 與RSI,當高點出現後,MACD的柱狀體也出現在最長。
    則表示未來可能還有更高點;低點也是如此。

J: 摩台也可以作為 訊號的使用器。
   那摩台跟台股換算是  " *27 "
   摩台是用更少數具有指標性的公司,作為摩台指數
   因此有說法 【明示台股方向】

K: 月K高地落差一直不斷的壓縮時,最後可能都會有爆發。

L: 周K可以用3日的日K,來做為這周的基準,來預判型態的形成。
    當然日K 也是一樣的意思

M: 隔天跳空的強勢作用。
      60-80
      120-140
      160 以上
      這三個狀態出現,容易造成台股強勢方式, 配合分割率 1.618 & 1.72做計算。

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接著先提一個摩台案例。有人稱 先人指路
還沒研究出來


選擇權的遠處有大單進場,可能唯一目的是做訊號。
遠處有兩種,一個是 較遠的月份,另一個是 較遠的價錢。


選擇權在8/2號收盤後,10200處暴增了8000多口。
有人買的到,表示有人賣。 因此 算是判定主力在此處決定要做防守。






2019年8月3日 星期六

# 058 其中一種的看盤技巧。

加權指&指數的問題。
我才疏學淺,不很一定正確。

今天大盤在下殺的過程中,有一度反彈。怎麼樣反彈是最有力的呢。
那就是加權比重站的比較多的股票。
比方 " 台積電" " 鴻海" " 大立光"

那通常台積電出現在過低水位,且爆大量的時候, 通常表示低點快到了,台股也快要反彈了。

娜先來看看8/2日下殺過程中,發生了甚麼事情。

第一波反彈開始。假設是主力要做空指數,拉抬的目的也可視為 回補後,拉高加空。


台積電占的權值比例很大,所以大金額的買台積電。
將會有很好的效果。後面買的更多,所以台股就出現了反彈。


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當然 這點小反彈 對於選擇權相對的事沒甚麼反應。
因為有波動率的問題。越接近履約價,波動越大



2019年8月2日 星期五

# Bill 2019.7月

我一直很期待7月份的對帳單。最後還是以小賠錢收場。讓我們靜靜的看下去


這是期貨的部分,基本上都是賺錢的。
操作上都沒有甚麼問題。

個股期貨都是以有大量或為籌碼參考依據,低掛進場。

獲利 NT.2205



至於選擇權我都是當作台指期看待,先做點練習。
只是可悲的問題是,在最後七月底八月初的日子,下跌段,我手就是按不太下去。
少賺了很多,這部分要檢討自己。會在另寫一篇

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再來檢討個股 
慘不忍睹

加上現金股利,獲利 -2271

【8088 品安】沒有抱緊 處理,少賺了很多。
康和哥沒跑,小股票又是買最多的。他賠錢還沒出。
這支已經銘記在心了。

【4109 穆拉德加捷 】 覺得不對勁,所以還是選擇賠錢清出。
在一次的對自己的交易建立的一些心理面原則,都不知道自己在買甚麼的
那就還是不要買好了。

【 9907 統一實 】這隻倒是讓我讓我開始了解一件事情就是
"除權息" 這件事情。
那總之 本來是賺的,除權息後以為會填息。不過最後還是有點貼息的狀態往下走。
導致損失擴大。
那現金股利0.47,有三張加入的除權息所以獲得1.41
-2442+1410= -1032

【6438 迅得 】 這標的是前幾天朋友推薦的,因為有訊號,型態算是良好,所以近跟進。籌碼也有地緣購入。 不過洗很大,我最後以保本為前提賣出。
 持續觀察中的第二天還有跳高開漲,不過隨接著盤勢變弱,後面沒有明顯的主力買盤。
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這個月加上了期貨的對帳單,事實在的之前我的期貨很久沒有做了,都是小賠居多。
這個月比較平凡了
更多的學習跟檢討自己,找出自己的錯誤與改變自己的惰性。

最後7月 損益 -66




休息一下。

休息一下。